LiveOption：评估具有非线性收益的结构化期权交易中的 LLM Agent

大语言模型（LLM）和多智能体系统（MAS）在金融决策中显示出了前景，但现有的评估侧重于股权交易，主要评估方向性预测，忽视了衍生品市场的结构复杂性。期权交易引入了根本不同的挑战，包括非线性收益和多腿策略构建，需要结构化决策而不是简单的定向投注。我们引入 LiveOption，这是一个针对期权交易中LLMAgent的评估框架。 LiveOption 将问题表述为现实执行和资本约束下的结构化顺序决策，并提供具有标准化交互协议的可重现环境。该框架包括三个任务套件，涵盖投资组合叠加、事件驱动的收益交易和 0DTE 日内交易。我们进一步提出了一个分层度量套件，用于评估行动有效性、决策质量、风险特征和结果水平绩效。实验表明，当前的Agent商在大多数场景下往往无法获得有竞争力的回报。 LiveOption 提供了一个原则性的测试平台，用于评估基于结果的指标之外的结构化决策。